东北证券资产配置组合模型吗

东北证券：资产配置组合模型 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

AI人工智能投资，Robo-advisor在资产配置组合中逐渐大放异彩。在CAPM、MPT等理论基础上，我们借鉴了美国智能投资平台Betterment、Wealthfront等的算法，建立模型，初步尝试中国主要资产组合。

全市1000多名交警取消了双休 组合主要分三类，由代表资产的ETF基金作为标的。其中，大类资产组合包括股票（A股）、股权（新三板）、大宗商品（黄金）、国际资产（汇率）；风格资产组合，包括大企业（沪深300）、中型企业（中证500）、中小企业（中小板）和双创企业（创业板）；行业资产组合，包括工业行业、信息行业、消费行业、周期行业（房地产）为典型代表。

本报告首先梳理了主要市场的行情。之后三部分依次给出模型的具体指标、参数等，对2018年以来的历史结果进行了回溯，并对下一周最优的资产组合比例进行了预测。

大类资产投资组合建议：下周，股票占比100%，股权、大宗商品、国际资产均占比0%。

风格资产投资组合建议：下周，创业板占比100%，沪深300、中证500、中小板占比均为0%。

行业资产投资组合建议：下周，信息技术行业基金占比88.86%，房地产行业占比11.14%，工业行业和消费行业占比均为0%。

本周市场基本行情：

指数方面，本周沪深300指数收于4096.16点，较上周相比下降0.31%；上证综指收于3291.11点，较上周相比下降0.49%；深证成指收于11163.65点，较上周相比下降0.28%；创业板指收于1848.71点，较上周相比下降0.42%。成交量和成交额方面，沪深300指数成交量为439.85亿股，成交额为5,899.62亿元；上证综指成交量为689.71亿股，成交额为8,132.44亿元；深证成指成交量为873.26亿股，成交额为11,772.72亿元；创业板指成交量为236.48亿股，成交额为3,867.63亿元。

本周，国债利率基本维持稳定。

本周，黄金ETF价格收于2.6990，较上周下降0.04%。

本周，三板成指和三板做市指数均持续走低。其中三板成指收于1079.5119点，较上周下跌0.25%；三班做市收于932.1896点，较上周下跌0.34%。

本周，人民币对美元中间价震荡。美元中间价收于6.3340，较上周上涨0.01%。

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